Kvartalsombalansering

Årsboksluten för 2020 är klara och det är dags för att ta in nya positioner och sälja de gamla i mina kvantportföljer. Det har gått fort som alltid, julen har passerat och första vårmånaden är här. Låt oss kika på hur mina systematiska portföljer gått senaste kvartalet! Efter lite sviktande prestande under föregående kvartal, då … Läs mer

Hösten har svept förbi i en rasande fart, precis som alla senaste karantänmånaderna. Vi har nu passerat första advent och är inne i december vilket innebär att det är dags för en ny ombalansering av mina systematiska portföljer, nämligen kvantportföljen samt trendande tillväxt. Om vi kikar på hur portföljerna har gått senaste kvartalet ser vi … Läs mer

Ännu ett kvartal har swishat förbi och högsta fart, och nu är faktiskt snart sommaren över, och hösten närmar sig. Lite vemodigt kan jag tycka. Jag gillar sommar allra bäst, även om julen kan vara mysigt, så är oktober, november, januari, februari inga favoritmånader… Det är återigen alltså dags för att ombalansera om min kvantportfölj … Läs mer

Efter ett två väldigt hektiska och turbulenta kvartal var det återigen dags att byta ut positionerna i kvantportföljen samt i trendande tillväxt. Båda dessa strategier har det senaste kvartalet slagit index, varav ena portföljen ganska rejält. Som jag nämnde i min månadsrapport för några dagar sedan, slog trendande tillväxt index med hela 12%-enheter förra månaden. … Läs mer

Mitt i all denna turbulens på börsen gjorde jag lite ombalanseringar i mina portföljer under fredagen och måndagen. Detta var alltså i min kvartportfölj och i min trendande tillväxt. Det kändes lite knasigt att ombalansera dessa då båda använder sammansatt momentum dvs. 1/3/6 månaders kurshistorik delat på tre. Anledningen till att det kändes lite knasigt … Läs mer

December har kommit rusande och julen är snart ett faktum. Vid detta månadsskifte är det också dags för en ombalansering av kvantportföljen. Denna portfölj har inte levererat fantastisk avkastning alls i år, den ligger ca 15%-enheter under index sedan jag startade den i juni. Kvantitativa strategier är för närvarande inne i en väldigt svag period. … Läs mer

Med tre månader sen senaste ombalanseringen är det nu dags igen. Detta är den andra ombalanseringen jag gör, och alltså är denna portfölj väldigt ny. Jag har för närvarande ca 75k av min portfölj i denna kvantstrategi. Detta är alltså ca 13% av hela min portfölj. Anledningen till att jag inte har en större del … Läs mer