Kvartalsombalansering

Hösten har svept förbi i en rasande fart, precis som alla senaste karantänmånaderna. Vi har nu passerat första advent och är inne i december vilket innebär att det är dags för en ny ombalansering av mina systematiska portföljer, nämligen kvantportföljen samt trendande tillväxt. Om vi kikar på hur portföljerna har…continue reading →

Ännu ett kvartal har swishat förbi och högsta fart, och nu är faktiskt snart sommaren över, och hösten närmar sig. Lite vemodigt kan jag tycka. Jag gillar sommar allra bäst, även om julen kan vara mysigt, så är oktober, november, januari, februari inga favoritmånader… Det är återigen alltså dags för…continue reading →

Efter ett två väldigt hektiska och turbulenta kvartal var det återigen dags att byta ut positionerna i kvantportföljen samt i trendande tillväxt. Båda dessa strategier har det senaste kvartalet slagit index, varav ena portföljen ganska rejält. Som jag nämnde i min månadsrapport för några dagar sedan, slog trendande tillväxt index…continue reading →

Mitt i all denna turbulens på börsen gjorde jag lite ombalanseringar i mina portföljer under fredagen och måndagen. Detta var alltså i min kvartportfölj och i min trendande tillväxt. Det kändes lite knasigt att ombalansera dessa då båda använder sammansatt momentum dvs. 1/3/6 månaders kurshistorik delat på tre. Anledningen till…continue reading →

December har kommit rusande och julen är snart ett faktum. Vid detta månadsskifte är det också dags för en ombalansering av kvantportföljen. Denna portfölj har inte levererat fantastisk avkastning alls i år, den ligger ca 15%-enheter under index sedan jag startade den i juni. Kvantitativa strategier är för närvarande inne…continue reading →

Med tre månader sen senaste ombalanseringen är det nu dags igen. Detta är den andra ombalanseringen jag gör, och alltså är denna portfölj väldigt ny. Jag har för närvarande ca 75k av min portfölj i denna kvantstrategi. Detta är alltså ca 13% av hela min portfölj. Anledningen till att jag…continue reading →