GUIDE: Kom igång med algotrading!

Det är många som varit nyfikna när jag delat med mig av min trading senaste månaderna. I detta inlägg tänkte jag ge mina bästa tips för att komma igång. Stor brasklapp för att jag bara hållt på med detta i ett halvår – men jag tror ändå jag kan dela med mig av lite saker jag lärt mig längs vägen. Med det sagt, jag är fortfarande extrem nybörjare på detta!

Vilken plattform använder jag?

Jag handlar tradingalgoritmer genom ProRealTime, genom IG. Enkelt beskrivet är IG som Avanza och ProRealTime en programvara jag öppnar och handlar med via IG. Om du öppnar ditt IG konto genom ProRealTimes hemsida får du tillgång till ProRealTime Premium. Detta är ett måste om du ska bygga egna strategier. Du får då tillgång till 1 miljon bars istället för 200k bars. Dvs. du kan backtesta dina strategier med bra mycket längre historisk data.

Att ha konto på IG är gratis men ProRealTime kostar ca 500/mån. Om du dock handlar aktivt, typ mer än 4 trades i månaden får du programvaran gratis. Du kan även få en gratis testmånad via IG.

Jag resonerade så att jag hyrde algos efter min testmånad, istället för att betala avgiften för programvaran. Detta då jag inte var redo att starta några egna algos redan efter 1 månad. Var dock skeptisk mot alla som säljer algos, gör grundlig analys och försök hitta verifierade köpare som verkar nöjda. Det finns inte en enskilt magisk algo som är värd att betala 50k för.

Det finns flertalet andra plattformar att tradea med. Dessa har jag dock ingen koll på. Gör din egen analys om vilken programvara som verkar passa dig. Det jag gillar med ProRealTime är att det finns ett helt forum på ProRealCode där man kan få hjälp, tips och trix!

Hur fungerar det?

Det jag handlar kallas cash CFDs. CFD-trading innebär att man spekulerar på om en underliggande tillgångs kurs kommer gå upp eller ner – där några vanliga underliggande tillgångar är aktier, index, kryptovalutor, råvaror, valutapar, med mera. Ett CFD-kontrakt (där ”CFD” står för ”contract for difference”) är en slags derivatprodukt som gör det möjligt för dig att handla på uppåt- eller nedåtgående prisrörelser som sker på de finansiella marknaderna. Du kan läsa mer om CFDs på IGs hemsida.

När man handlar CFDs via IG kommer alla affärer förtryckta på deklarationen, så du behöver inte fylla i alla köp/sälj själv. Det är 30% vinstskatt som på en vanlig aktiedepå.

CFDs kan handlas med ganska hög hävstång. Säg att du ska köpa ett indexkontrakt på Nasdaq som är värt 100.000kr. Summan du behöver på kontot är då endast kanske 10000kr. Du kan dock själv ha 100.000kr på kontot och därmed i princip handla utan hävstång. Du kan därmed styra din risk. Därav är det viktigt att inte köra med för låga marginaler – man vill använda sig av hävstången, men du MÅSTE ha marginal och minimera din risk.

Det är 80% av alla kunder som förlorar pengar på CFD trading. Det är svårt och du måste vara beredd på att göra jobbet om du inte vill vara en i majoriteten som förlorar pengar på detta. Detta är inget sätt att bli rik snabbt på.

Hur skapar du en strategi/algo?

Att göra strategierna är egentligen ganska simpelt, men väldigt svårt att göra en fungerande! 1 av 100 strategier man testar fungerar. Jag hade noll förkunskap om kodning när jag började för ett halvår sedan, men det går ganska snabbt att komma igång. Det är nästan som engelska! Programmeringsspråket heter ProBuilder och är snarlikt Python.

När du skapar en strategi så skriver du kod som säger vad algoritmen ska göra. Du kan sedan enkelt backtesta din strategi och se hur den har gått historiskt. En enkel strategis kod skulle kunna se ut såhär:

c1 = close crosses over average[200] (close)

s1 = close crosses under average[200] (close)

If c1 then
Buy 1 contract at market
Endif

If s1 then
Sell at market
Endif

Set stop %loss 2

Här är en enkel strategi som köper när priset korsar över MA200 och säljer när priset korsar under MA200! Den har även en stoploss på 2%. Du har nu gjort din första algo, tjoho!

Faktum är att det inte behöver vara svårare än såhär. Oftast är de enkla strategierna de som är mest robusta och fungerar över tid. Mer om det lite senare.

Man vill helst ha ett flertal olika algos. Se det som aktier – du vill diversiefiera dig! Därav vill man gärna ha olika typer av algos (mean reversion, breakout, trend following) på olika timeframes och marknader. Timeframe menas med vad en candlestick på grafen är, dvs. om timeframe är inställt på 5 minuter betyder det att varje candlestick på grafen är 5 minuter.

En annan anledning du vill ha flera algos är för att du vill maximera användat av ditt kapital. Många algos är kanske endast inne i marknaden 5-30% av tiden. Resterande tid vill du inte att pengarna ska ligga på kontot – du vill att dina andra algos ska använda dom! Varje algo får ingen egen pott på ditt konto, utan alla samsas och delar på de pengarna som finns på kontot. Därav måste du se till att ha pengar nog så att alla algos kan vara aktiva samtidigt, ifall du tror det kommer kunna ske.

Hur blir jag lönsam trader med hjälp av algoritmer?

Jag är som sagt fortfarande ganska noob på detta men här kommer några punkter jag lärt mig:

  • Börja på demokonto!!! Testa strategier och koda i demokonto första halvåret. När du skapat en algo du tror på, låt den rulla på demokonto i 3 månader innan du startar den med riktiga pengar. Varför inte starta din magiskt bra algo direkt med riktiga pengar och bli rik imorgon? Detta för det finns hög risk för curvefitting. Vad är curve fitting? Detta är när din strategi är ”för” anpassad för historisk data, och därmed inte fungerar i framtiden/när du startar algon. Tänk dig att du har en strategi som verkar OK. Du ser att en dålig trade är måndag kl 15.32. Du ändrar algon så den inte tar trades på måndagar kl 15.32. Du ser sedan en annan dålig trade som är gjord när aktiekursen är 27282. Du ändrar så algon inte gör trades om priset är kring 27282. Du får då ett jättebra backtest, men strategin kommer inte fungera bättre i framtiden för det. Detta var två extrema exempel och ofta är det lätt att råka curve fitta strategin innan du ens märkt det. 
  • Utveckla dina strategier på 20-40% av datan du har tillgänglig. Verifiera sedan din algo på datan den inte har sett, den datan kallas ”out of sample”. Om den inte fungerar hyfsat på den – kasta strategin, den är förmodligen curve fittad. Du kan heller inte fortsätta tweaka strategin särskilt mycket efter detta – då du har stor risk för att curvefitta den när du sett hur den gått på all tillgänglig data.
  • Var skeptisk mot de som säljer algos. Det finns flertalet duktiga algoskapare, men var skeptisk och kontrollera dom så noga du kan. Är något för bra för att vara sant är det oftast det.
  • Det finns inte EN magisk algo som är vägen till rikedom. The holy grail, som många kallar det, är inte en enskild magisk algo. Det är ett flertal hyfsade algos tillsammans som jobbar ihop. En diversifierad algoportfölj!
  • Simpla strategier är oftast bäst. Det minskar risken för curve fitting och gör de oftast mer robusta dvs högre chans att de ska fungera i framtiden. En enkel strategi är tex att köpa på nytt 50-dags högsta om kursen är över MA200. Detta skulle kunna räcka som entry condition. Det handlar dock lika mycket om dina exits. Det finns många ”trailing stop” kodsnippets på ProRealCode som fungerar mycket bra på trendföljande algoritmer.
  • Använd stop loss. Du måste minimera storleken på dina förluster. Ha max en stop loss på 2%.
  • Håll koll på avgifter. Avgifterna äter ofta upp en del av vinsten. Därför handlar jag endast större index som har låg spread. Spread är punkter avgift IG tar när du handlar, ungefär som courtage på aktier. Övriga avgifter att ha koll på är overnight avgifter. Det kostar ca 80 spänn per natt per kontrakt. Därför vill man inte hålla positioner öppna över flera veckor. Jag försöker ha postioner öppna max ca 5 dagar, gärna mindre. Det är även växlingsavgifter då kontrakten handlar i Euro och ditt konto från start är i SEK. Du kan byta basvaluta till Euro för att undvika dessa växlingsavgifter vid köp/sälj. Tack till AlgoTradingBots som gjorde mig uppmärksam på detta! Du byter basvaluta genom att maila IG, och du får inte ha några positioner öppna medan man byter.
  • Shorts är mycket svårare än longs på större börsindex, då börsen har dragning uppåt över tid. Håll dig till long only i början.
  • Mean reversion fungerar enligt mig bättre på högre timeframes, 15 min till daily medan trend following fungerar bra även på kortare timeframes som till exempel 2-5 min.
  • Slutligen, det är som sagt 80% som förlorar på CFD trading. Ta det försiktigt och gör din egen analys. Tro inte du ska lyckas om du inte lägger ner jobbet! Jag har senaste halvåret läst på 2-4h varje dag. Och jag är fortfarande extremt nybörjare. Med det sagt, tycker du det verkar kul och spännande och vill vara in the game långsiktigt – kör hårt och lycka till!

Lär dig mer

Om du vill lära dig mer rekommenderar jag dig att spana in ProRealCode videos. Där går de igenom massvis med info om hur du kommer igång med själva programmeringen. Spana även in forumet ProRealCode, där finns massvis med nyttig info och kodsnippets. Det finns också många gratis strategier på ProRealCode. 99% av dessa fungerar inte, men det är en bra övning att ladda hem dessa och prova. Du får då ofta fina exempel på curve fitting! 😉 Om man lyckats skapa en bra strategi är det inte många som delar med sig av den gratis. Helt enkelt för det är otroligt många timmars jobb bakom den.

Det finns även en magisk podd som heter ”Better System Trader”. Där finns massor med bra material och inspiration!

Hoppas ni som efterfrågade detta inlägg gillar det! Hojta om ni har några frågor och tänk på att allt som står här inte är rekommendation eller fakta, bara mina egna lärdomar. Läs på själva och kör hårt!

5 svar på ”GUIDE: Kom igång med algotrading!”

  1. Tack för en fin sammanfattning!
    Varit nyfiken på algos ett tag men har inte förrän nu haft tiden att börja sätta mig in i det på allvar.
    Bra input angående basvalutan för att slippa växlingsavgifterna. Har tittat runt på IG ett tag och testat lite med demo-kontot men var ändrar man basvalutan till euro ist för SEK?

    Allt gott!

    Svara

Lämna en kommentar

 

Exit mobile version