Med tre månader sen senaste ombalanseringen är det nu dags igen. Detta är den andra ombalanseringen jag gör, och alltså är denna portfölj väldigt ny. Jag har för närvarande ca 75k av min portfölj i denna kvantstrategi. Detta är alltså ca 13% av hela min portfölj. Anledningen till att jag inte har en större del är för att jag vill testa den strategi litegranna först, och se om det är något för mig. Om jag känner att den passar mig kommer den sakta få öka i portföljstorlek framöver.
Jag köper alltså de fem “bästa” bolagen enligt olika parametrar i kategorierna Trendande Värde, Trendande Kvalitet, Trendande Utdelning och Sammansatt Momentum. Vilka parametrar och hur kvantportföljen fungerar kan du läsa mer om i mitt inlägg om min kvantportfölj.
De gamla innehaven var:
Här utgick alltså Nuevolution pga bud och ersattes av reserven Evolution Gaming.
De nuvarande innehaven som togs in i fredags är:
Här utgick Oriflame pga uppköp och Duni kom in istället.
Mitt första kvartal med denna strategi blev inte alls lyckat, det slutade omkring 5% sämre än index. Men som man brukar säga, för att slå index måste man prestera annorlunda jämfört med index. Hoppas på en stark återhämtning under detta kvartal istället!
För att screena fram aktier vid ombalansering använder jag Börsdata. Jag exporterar sedan datan till Excel där jag rankar alla aktier på Large, Mid och Small Cap beroende på nyckeltalen. Inget bolag får heller inte ha lägre börsvärde än 500 mkr. De flesta går på nästan 1 minut, men Trendande Värde brukar ta något längre tid då de ska rankas genom ett rankningssystem av P/E, P/B, P/S, P/PCF, EV/EBITDA och direktavkastning.