Ombalansering Kvantstrategier – Q1 2023

Jag ber om ursäkt för ett litet sent inlägg då 1 mars och ombalansering var redan i onsdags. Tyvärr har jag legat nerbäddad i feber och därav inte kunnat skriva och publicera inlägget. Det kommer nu idag istället!

Låt oss dyka rakt in och kika på hur mina systematiska portföljer gått senaste året.

Båda portföljerna har slagit index på 1 års sikt och båda strategierna har gått riktigt bra de senaste 3 åren. Du kan se siffrorna i detta inlägg. Kul att se att mina automatiska portföljer fortsätter prestera bra. Det är skönt att inte behöva bry sig om vilka bolag man ska ha och när man ska köpa och sälja, och ändå få god avkastning!

Idag ryker Hexatronic ur trendade tillväxt portföljen vilket är ett litet tråkigt ögonblick då aktien under året bjudit på en fenomenal avkastning.

Här nedan kan du läsa om hur bolagen i varje portfölj sållas ut. Vill du läsa en komplett guide hur du själv gör detta kan du göra det här.

Kvantportföljen

  • Trendande Värde: Den mest komplicerade, rankningssystem av P/E, P/B, P/S, P/FCF, EV/EBITDA och direktavkastning. Sedan rangordnas de 40 högst rankade med sammansatt momentum dvs. 3, 6 och 12 månaders kurshistorik delat på tre. De 5 bästa köper jag! Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).
  • Trendande Utdelning: De 40 aktier med högst direktavkastning sållas ut och rankas sedan med sammansatt momentum, de fem bästa väljs ut. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).
  • Trendande Kvalitet: Rankingsystem baserat på högst ROIC, ROE, ROA & FCFROE. De 40 med bäst rank sållas ut och rankas sedan med sammansatt momentum, de fem bästa väljs ut. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).
  • Sammansatt momentum: De fem bolagen med högst sammansatt momentum, dvs. 3, 6 och 12 månaders kurshistorik delat på tre, vinner. Först sållas 20% (isch) av bolagen bort genom F-score. Bolag med omkring 2 eller lägre i F-score filtreras bort. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).

Trendande Tillväxt

  • Jag filtrerar på 1 och 3 års vinst och omsättningstillväxt, där jag screenar fram de 40 bolag med högst värden på dessa nyckeltal. Jag filtrerar även bort alla bolag som inte gått med vinst alla de tre senaste åren med hjälp av PE-talet. Jag investerar sedan i de 10 bolag av dessa 40 med högst sammansatt momentum dvs. 3, 6 och 12 månaders kurshistorik delat på tre. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och alla listor inkluderas.

Jag försöker hålla innehaven någorlunda likaviktade, men om ett innehav sprungit iväg något brukar jag oftast låta det löpa. Om den slutar prestera kommer innehavet ganska snabbt bytas ut ändå.

Här nedan kommer tabeller på vilka positioner som åker ut, behålls, och köps in för nästkommande kvartal. Notera att vissa bolag kanske nämns flera gånger, det betyder helt enkelt att portföljen ska sälja/köpa flera positioner av samma bolag. Detta då aktien t.ex. kanske screenas fram i både Sammansatt momentum och Trendande Kvalitet.

Här hittar du topp 20 listan för trendande tillväxt.

Kvantportföljen

Trendande Tillväxt

4 svar på ”Ombalansering Kvantstrategier – Q1 2023”

  1. Hej Småland! Alltid lika trevligt läsa din blogg.. hoppas allt är bra med dig o att pirtföljerna går som du tänkt dig. Intressant att följa dem.
    Du använder dig av börsdata? Vilket medlemskap kör du?
    Nyfiken på programmet.
    Ha det gott
    Mvh en annan smålänning

    Svara
    • Tjenare!
      Tack för de fina orden och sorry för sent svar!
      Yes, jag använder Börsdata. Jag kör deras billigaste variant för 99kr i månaden, jag tror det heter premium. Fantastisk tjänst de erbjuder! 🙂

      Ha det fint!

      Svara
  2. Fråga om tillväxt. Jag kör börsdata och tar fram bolagen. Ställer du in något värde på tillväxten för att få fram just 40 bolag eller kör du någon rangordning med RANG i excel? Det går ju att köra ett medelvärde av vinsttillväxten och sedan ta kursutvecklingen 3,6,12 månader/3

    Svara
    • Tjena! Jag ställer in i Börsdata tills jag får fram 40 bolag. Jag kör 1 och 3 års vinst och omsättningstillväxt och höjer siffran på alla tills jag får fram ca 40 bolag. Sedan exporterar jag till Excel där jag investerar i de 10 med högst sammansatt momentum.

      Svara

Lämna en kommentar

 

Exit mobile version