Här kommer ett snabbt inlägg då jag för tillfället ligger nerbäddad i en ordentligt förkylning. Såg precis att jag var sjuk förra gången detta inlägg publicerades också, dålig tajming och immunförsvar!!
Skippar kvartalets utveckling därav detta snabba inlägg! Om ni är nyfikna så tagga mig på Twitter så kan jag dela där!
Här nedan kan du läsa om hur bolagen i varje portfölj sållas ut. Vill du läsa en komplett guide hur du själv gör detta kan du göra det här.
Kvantportföljen
- Trendande Värde: Den mest komplicerade, rankningssystem av P/E, P/B, P/S, P/FCF, EV/EBITDA och direktavkastning. Sedan rangordnas de 40 högst rankade med sammansatt momentum dvs. 3, 6 och 12 månaders kurshistorik delat på tre. De 5 bästa köper jag! Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).
- Trendande Utdelning: De 40 aktier med högst direktavkastning sållas ut och rankas sedan med sammansatt momentum, de fem bästa väljs ut. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).
- Trendande Kvalitet: Rankingsystem baserat på högst ROIC, ROE, ROA & FCFROE. De 40 med bäst rank sållas ut och rankas sedan med sammansatt momentum, de fem bästa väljs ut. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).
- Sammansatt momentum: De fem bolagen med högst sammansatt momentum, dvs. 3, 6 och 12 månaders kurshistorik delat på tre, vinner. Först sållas 20% (isch) av bolagen bort genom F-score. Bolag med omkring 2 eller lägre i F-score filtreras bort. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).
Trendande Tillväxt
- Jag filtrerar på 1 och 3 års vinst och omsättningstillväxt, där jag screenar fram de 40 bolag med högst värden på dessa nyckeltal. Jag filtrerar även bort alla bolag som inte gått med vinst alla de tre senaste åren med hjälp av PE-talet. Jag investerar sedan i de 10 bolag av dessa 40 med högst sammansatt momentum dvs. 3, 6 och 12 månaders kurshistorik delat på tre. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och alla listor inkluderas.
Jag försöker hålla innehaven någorlunda likaviktade, men om ett innehav sprungit iväg något brukar jag oftast låta det löpa. Om den slutar prestera kommer innehavet ganska snabbt bytas ut ändå.
Här nedan kommer tabeller på vilka positioner som åker ut, behålls, och köps in för nästkommande kvartal.
Notera att endast sammansatt momentum ombalanseras i kvantportföljen detta kvartal. Därav ska endast 1 position av Dedicare och Ferronordic säljas då de återfinns i de andra delarna av kvantportföljen.
Kvantportföljen
Trendande Tillväxt
Krya på dig snålis!
Intressanta bolag som köps in, industri mestadels va? Trodde vi var på väg in i lågkonja och kaos så som medier skriver om makro:)
Kan det vara så att börsen ligger lite före igen likt historiken visat?
Tack Danne! Börjar bli bättre nu! 🙂 Ja det är väldigt intressant. Många stora bolag går starkt medan mindre bolag går sämre. Kommer de stora snart ge vika eller kommer småbolagen börja gasa igen?
Vet inte hur det blir, ska bli intressant att följa i alla fall.
Men om jag ska gissa så tror jag småbolag kommer slacka så länge räntorna är så pass höga och riskaptiten är låg