Ombalansering Kvantstrategier – Q3 2020

Ännu ett kvartal har swishat förbi och högsta fart, och nu är faktiskt snart sommaren över, och hösten närmar sig. Lite vemodigt kan jag tycka. Jag gillar sommar allra bäst, även om julen kan vara mysigt, så är oktober, november, januari, februari inga favoritmånader…

Det är återigen alltså dags för att ombalansera om min kvantportfölj och trendande tillväxt. Det gamla ska ut, och nya positioner ska plockas in. Först kan vi dock kika hur det har gått för portföljerna senaste kvartalet.

• 

• 

Båda strategierna har under dessa tre månader krossat index med omkring 20%-enheter. På tre månader. Trendande Tillväxt har gått upp 50% YTD. Nästan 50%-enheter bättre än index. Det är helt galet brutalt och inget som hör till vanligheterna. Det gäller att vara ödmjuk för att det inte alltid kommer vara såhär “lätt” men samtidigt passa på att njuta. Det är kul när så pass enkla strategier som dessa ibland presterar så bra utan att man behöver lägga ner så mycket tid på portföljerna.

Dessa portföljer balanserar jag om vid varje kvartal just nu. Det betyder att jag gör om screeningen, och säljer av de som inte platsar längre, och köper in nya positioner. Vid första ombalanseringen efter årsskiftet kommer jag dock inte balansera om alla delar av portföljen lika frekvent. Anledningen till detta kan du läsa om här. Här nedan kommer tabeller på vilka positioner som åker ut, behålls, och köps in för nästkommande kvartal. Notera att vissa bolag nämns flera gånger, det betyder helt enkelt att portföljen ska sälja/köpa flera positioner av samma bolag. Detta då aktien t.ex. kanske screenas fram i både Sammansatt momentum och Trendande Kvalitet.

Kvantportföljen

[table id=8 /]

Trendande Tillväxt

[table id=9 /]